股指期权·市场·套期保值【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

股指期权·市场·套期保值PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

前言1

第一篇 股指期权概述3

第一章 股指期权3

第一节 股指期权概述3

第二节 股指期权功能12

第三节 股指期权与股指期货的配合15

第二章 国外金融衍生品市场17

第一节 发达国家的股指衍生产品选择路径17

第二节 新兴市场国家和地区的金融衍生产品选择路径20

第三章 我国金融衍生品市场24

第一节 沪深300股指期货市场25

第二节 沪深300股指期权市场36

第二篇 股指期权市场41

第四章 市场质量41

第一节 市场质量文献综述41

第二节 股指期权市场是否改善了股指期货市场的市场质量49

第五章 市场效率57

第一节 市场效率文献综述57

第二节 市场效率：股指期货、股指期权与股指的关系60

第六章 股指衍生品市场波动性81

第一节 波动性文献综述81

第二节 恒指期货与恒指期权市场之间的波动性关系研究83

第七章 股指衍生品市场持续创新的实证研究94

第一节 文献综述94

第二节 数据及检验理论、方法96

第三节 韩国KOSPI200股指市场实证研究98

第三篇 股指期权定价107

第八章 期权定价文献综述107

第一节 金融产品定价方法107

第二节 期权定价121

第九章 基于偏最小二乘的欧式股指期权定价143

第一节 偏最小二乘技术简介143

第二节 文献综述150

第三节 GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价151

第十章 指数期权与现货价格之间的动态关系及其定价偏差的研究164

第一节 指数期权与现货价格之间的动态关系研究164

第二节 指数期权价格偏差的研究172

第三节 本章结论175

第四篇 股指期权交易179

第十一章 期权交易策略179

第一节 期权的交易头寸及其运用179

第二节 标的资产与期权的组合180

第三节 差价组合183

第四节 期权组合盈亏图的算法195

第十二章 期权和期货配合的理论架构198

第一节 理论文献综述199

第二节 最优套期保值决策模型202

第十三章 股指期货与股指期权套保组合的Delta中性模拟208

第一节 文献综述208

第二节 数据与模型210

第三节 股指期货与股指期权组合套期保值模拟及分析214

第十四章 现货、股指期货与股指期权的Delta中性套期保值220

第一节 文献综述220

第二节 现货、股指期货与股指期权组合Delta中性套期保值模型222

第三节 现货、股指期货与股指期权组合套期保值模拟及分析226

第五篇 股指期权风险控制237

第十五章 股指期权风险研究简述237

第一节 文献综述237

第二节 动态风险VaR与ES测度238

第十六章 股指期权交易的风险管理245

第一节 期权保证金制度245

第二节 股指期权持仓限额制度252

第三节 股指期权其他风险管理制度254

结论与启示262

参考文献265

附录1 EC-EGARCH-t程序275

附录2 上海证券交易所期权全真模拟交易风险控制实施细则278

第一章 总则278

第二章 保证金制度278

第三章 持仓限额制度281

第四章 大户持仓报告制度282

第五章 强行平仓制度283

第六章 结算互保金制度286

第七章 风险警示制度287

第八章 附则288

附录3 中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则289

第一章 总则289

第二章 仿真会员资格289

第三章 仿真交易席位管理289

第四章 仿真交易编码290

第五章 仿真交易合约290

第六章 仿真交易业务292

第七章 仿真结算业务293

第八章 仿真交易行权业务294

第九章 仿真交易风险管理295

第十章 违规处理296

第十一章 附则297

后记298