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第1章 绪论1

1.1 问题的提出与研究意义1

1.1.1 问题的提出1

1.1.2 研究意义3

1.2 文献综述5

1.2.1 基于动态因子模型的指数构建5

1.2.2 货币政策效应分析的文献评述7

1.2.3 货币政策非对称性效应形成机理的研究10

1.2.4 货币政策非对称性效应的实证研究13

1.3 研究思路、结构安排和主要创新19

1.3.1 研究思路19

1.3.2 结构安排19

1.3.3 主要创新之处22

第2章 动态因子模型24

2.1 动态因子模型的定义25

2.2 因子的估计28

2.3 动态因子模型的应用34

2.4 FAVAR模型35

第3章 体制转换的非线性模型39

3.1 马尔可夫体制转移自回归模型40

3.2 平滑转移自回归模型41

3.3 脉冲响应函数44

3.3.1 多变量线性VAR模型的脉冲响应函数44

3.3.2 非线性VAR模型的广义脉冲响应函数45

3.3.3 广义脉冲响应函数值的产生46

第4章 平稳过程的谱分析48

4.1 谱48

4.1.1 谱及其性质48

4.1.2 自协方差函数的谱表示——谱分布函数49

4.2 一些常用过程的谱53

4.2.1 谱和自协方差生成函数53

4.2.2 ARMA模型的谱54

4.2.3 两个独立过程之和的谱58

4.3 线性滤波的谱59

4.3.1 滤波函数59

4.3.2 移动平均的作用61

4.3.3 差分的作用62

第5章 谱估计64

5.1 周期图64

5.2 样本谱68

5.3 平滑谱71

5.3.1 在频率域平滑：谱窗71

5.3.2 时域中的平滑：延迟窗73

5.4 ARMA谱估计75

第6章 小波分析基础77

6.1 一维多尺度分析的定义78

6.2 一维Daubechies小波78

6.3 B-样条函数简述80

6.4 Battle-Lemarie小波族的一些性质82

6.5 信号的分解和重构过程84

第7章 核心通货膨胀率的构建及其相关分析86

7.1 核心通货膨胀率的文献评述87

7.2 基于动态因子模型的核心通货膨胀率构建91

7.2.1 相关变量的选取及描述统计91

7.2.2 核心通货膨胀率的构建93

7.2.3 结论及需要进一步研究的问题96

7.3 核心通货膨胀率的非线性动态调整特征96

7.3.1 非线性模型设定和估计98

7.3.2 核心通货膨胀率的非线性动态特性分析101

7.3.3 小结103

7.4 基于FAVAR模型的货币政策价格效应分析103

7.4.1 货币政策的价格效应的文献评述103

7.4.2 CPI分类指数和共同宏观因子105

7.4.3 FAVAR模型的构建108

7.4.4 货币政策对CPI的影响分析110

7.4.5 货币政策对核心通货膨胀率的影响分析112

7.4.6 货币政策对CPI分类指数影响分析113

7.4.7 结论及其政策建议115

7.5 本章小结116

第8章 核心通货膨胀视角下的货币政策非对称性效应分析118

8.1 引言118

8.2 LSTVAR模型的线性检验和估计119

8.2.1 变量选取和数据处理119

8.2.2 LSTVAR模型的设定检验120

8.2.3 LSTVAR模型的估计121

8.3 核心通货膨胀视角下货币政策的非对称性效应分析122

8.3.1 不同通胀状态下货币政策的产出效应分析123

8.3.2 不同通胀状态下货币供给量的价格效应分析124

8.4 本章小结125

第9章 金融状况指数的测度及其与宏观经济的关系分析127

9.1 金融状况指数的文献评述128

9.1.1 金融状况指数简介128

9.1.2 FCI相关文献评述130

9.2 基于动态因子模型的FCI测度135

9.2.1 变量的选取和处理135

9.2.2 基于动态因子模型的FCI测度136

9.3 金融状况指数与宏观经济的关联性测度138

9.3.1 基于互谱分析的FCI与宏观经济的关联性测度138

9.3.2 基于小波方法的FCI和宏观经济的关联分析141

9.3.3 结论及政策建议144

9.4 金融状况指数对宏观经济的非对称性影响分析145

9.4.1 L STV A R模型的线性检验和估计145

9.4.2 不同金融状况下FCI对宏观经济的冲击分析148

9.4.3 结论及其政策建议151

9.5 本章小结152

第10章 金融状况视角下的货币政策非对称性效应分析154

10.1 资本价格和货币政策关系的文献综述154

10.2 基于金融状况指数的货币政策非对称性效应分析156

10.2.1 模型的线性检验及模型的估计156

10.2.2 不同金融状况下货币政策的效应分析159

10.3 本章小结162

第11章 物价预警综合指数的构建及其非线性特征分析164

11.1 物价预警综合指数的文献综述164

11.2 基于动态因子模型的物价预警综合指数构建165

11.2.1 相关变量的选取166

11.2.2 基于动态因子模型的物价预警综合指数构建166

11.3 物价预警综合指数的非线性特征分析169

11.3.1 模型的设定及估计170

11.3.2 物价预警综合指数的非线性特征分析171

11.4 本章小结174

第12章 物价预警视角下的货币政策非对称性效应分析175

12.1 引言175

12.2 L STV A R模型的线性检验和估计176

12.2.1 变量的选取176

12.2.2 单位根检验176

12.2.3 模型的线性检验及非线性模型设定177

12.2.4 LSTVAR模型的估计178

12.3 物价预警视角下货币政策的非对称性效应分析180

12.3.1 不同通胀预期状态下货币政策的产出效应180

12.3.2 不同通胀预期状态下货币政策的价格效应182

12.4 本章小结183

附录 宏观变量及处理方式185

参考文献187